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태그 미래사회/문화 ,우편/택배 ,우체국금융

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VaR모형과 스트레스 테스팅(Stress testing)을 이용한 우체국금융의 위험관리 방안
제목 VaR모형과 스트레스 테스팅(Stress testing)을 이용한 우체국금융의 위험관리 방안
저자 김건우 조회 5350
게재지 우정정보 권호 2004 봄
언어 kor 페이지 63-90 (총 63 pages)
PDF pdf열기VaR모형과 스트레스 테스팅(Stress testing)을 이용한 우체국금융의 위험관리 방안 발행일 2004.03.15
분류정보 우정사업 > 우체국금융
우정사업 > 우정정책ㆍ전략
본 논문은 최근 금융기관 위험관리 방안으로서 사용되고 있는 VaR모형의 한계점을 보완하며 새롭게 주목받는
스트레스 테스팅(Stress testing)이 우체국 금융의 위기관리 방안으로서 적용 가능성을 검토하여 보았다. 우체국
금융은 2003년 현재 33조의 예금자산 운영규모 중 국공채매입 11%, 금융기관예탁 57% 그리고 공자기금 예치
31%의 비중을 두고 있다. 이중에서 우체국 금융의 직접적인 위험관리 대상은 국공채 매입이다. 국공채 매입부분
에 대한 VaR 계산은 만기별 채권비중이 나오면 채권의 VaR를 계산할 수 있을 것이다. 본 연구에서 스트레스 테
스팅의 우체국 금융 위험관리 적용은 시나리오 방법 중 제로아웃(zeroed out) 방법을 통해서 그 가능성을 검토하
였다. 스트레스 테스팅의 적용이 요구되는 정당성으로서 본 연구에서 확인한 것은 1999년~2002년 기간 동안 일
별자료로 계산한 3년 만기 국채와 KOSPI의 수익률 분포가 정규분포가 아니라는 점이다. 2003년 현재 우체국 금
융자산 중 핵심자산을 국공채 매입으로 가정하고 스트레스 테스팅 방법을 적용할 경우 국채와 주식의 비정상적
인 상황은 수익률의 표준편차의 2.33배가 넘는 변화일 경우로 간주할 수 있다.
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