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태그 우편/택배 ,우체국금융

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VaR제약 시 우체국금융의 최적자산배분에 관한 연구
제목 VaR제약 시 우체국금융의 최적자산배분에 관한 연구
저자 이홍재 조회 5603
게재지 우정정보 권호 2005 봄
언어 kor 페이지 47-65 (총 47 pages)
PDF pdf열기VaR제약 시 우체국금융의 최적자산배분에 관한 연구 발행일 2005.03.15
분류정보 우정사업 > 우체국금융
우정사업 > 우정정책ㆍ전략
우체국 금융의 자산운용은 사실상 최적자산배분에 앞서 유동성 리스크와 금리 리스크 관리를 통한 ALM관리
에 초점이 맞추어져 왔다. 그러나 최근 바젤협정과 관련하여 시장 리스크가 요구자기자본에 중요한 영향을 미치
는 한 요인이 되었으며 이는 곧 금융기관의 수익성에 직접적인 영향을 미치므로 시장 리스크를 고려한 최적자산 배분의 문제는 유동성 리스크 관리 이상으로 중요하다.
본 연구는 우체국 금융 또한 VaR를 제약한 최적자산배분을 고려해야 한다는 관점에서 VaR의 산출방법 및 공리를 설명하고 가장 큰 한계점인 subadditivity와 convexity를 만족하는 VaR제약 하에서의 최적자산배분 모형을 제시함으로써 향후 우체국 금융에 이를 적용할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.
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