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VaR과 내부거래(Internal Deal)를 이용한 ALM 신기법 연구
제목 VaR과 내부거래(Internal Deal)를 이용한 ALM 신기법 연구
저자 이명준 조회 5228
게재지 우정정보 권호 2002 여름
언어 kor 페이지 21-37 (총 21 pages)
PDF pdf열기VaR과 내부거래(Internal Deal)를 이용한 ALM 신기법 연구 발행일 2002.06.15
분류정보 우정사업 > 우체국금융
우정사업 > 우정정책ㆍ전략
ALM은 본래 은행의 모든 리스크를 종합관리하는 기법으로서 발전되어 왔으나 최근 VaR 기법이 새로이 대두되어 신용리스크 등이 VaR 기법으로 측정이 가능하여지게 됨에 따라 ALM의 관심대상에서 제외되었고 이제 ALM의 역할은 금리리스크와 유동성리스크로 축소되었다. ALM의 금리리스크는 발생주의 계정의 자산·부채를 주된 대상으로 한다. 발생주의 회계의 적용을 받는 비트레이딩 포지션은 시가평가를 하지 아니하므로 시장리스크에 노출되어 있지 않으며 따라서 금리리스크를 관리할 필요가 없다는 생각은 분명 잘못된 것이다. 본 고에서는 VaR 기법과 내부거래제도를 이용한 ALM 신기법을 제시하여 신용리스크, 유동성리스크를 제거하고 순수한 금리리스크만을 분리하여 노출된 금리포지션에 대하여는 시장리스크(VaR)를 측정하고 집중 관리하고자 한다. 그러나 ALM 금리리스크는 여러 회계연도에 걸쳐져 있으나 리스크를 분산하기 위한 적절한 헷지수단이 없고 회계적 제약요인이 있어 이에 대한 연구가 추가적으로 필요하다
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