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VaR(Value at Risk)를 통한 시장위험 관리전략
제목 VaR(Value at Risk)를 통한 시장위험 관리전략
저자 박재석 ·정무섭 조회 6121
게재지 우정정보 권호 2002 가을
언어 kor 페이지 81-104 (총 81 pages)
PDF pdf열기VaR(Value at Risk)를 통한 시장위험 관리전략 발행일 2002.09.16
분류정보 우정사업 > 우체국금융
우정사업 > 우정정책ㆍ전략
최근 금융시장 환경의 변화에 따라 위험관리에 대한 인식에 제고되고 그에 따라 다양한 위험관리방법이 개발되어 사용되고 있다. 본 글에서는 이러한 위험관리방법 중 최근 대부분의 국내?외 금융기관과 일반기업에서도 사용되고 있는 방법인 VaR를 통한 위험관리에 대해 살펴보았다. 이를 위해 우선적으로 VaR의 정확한 개념과 기본적인 측정방법들에 대해 소개했으며 구체적인 주식의 포트폴리오을 가지고 과거수익률자료를 이용해 실제로 VaR를 측정하는 과정을 소개했고 그 결과 구해진 VaR값들을 비교해 보았다.
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