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태그 미래사회/문화 ,정보화 ,인터넷 ,IT산업/시장 ,요금/회계/접속 ,통상 ,우편/택배 ,우체국금융

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우체국 금융사업의 위험관리 전략
제목 우체국 금융사업의 위험관리 전략
저자 박재석 ·박중권·김효정·김수진 조회 39193
게재지 연구보고 권호 연구보고02-28
언어 kor 페이지 1-234 (총 1 pages)
PDF pdf열기우체국 금융사업의 위험관리 전략 발행일 2002.12.31
분류정보 우정사업 > 우체국금융
우정사업 > 우정정책ㆍ전략
서 언
요약문
제 1 장 서 론
제 1 절 연구의 필요성 및 목표
제 2 절 연구방법론 및 추진체계
제 2 장 위험의 유형 및 관리의 필요성
제 1 절 위험의 유형
1. 시장위험
2. 신용위험
3. 유동성위험
4. 운영위험
5. 법적위험
제 2 절 위험관리의 필요성
1. 금융환경의 변화
2. 위험관리의 목표와 기대효과
3. 우체국 위험관리의 필요성
제 3 절 위험관리수단
1. 위험관리의 발전과정
2. ALM과 VaR의 비교
3. 기존문헌 연구
제 3 장 VaR의 다양한 측정방법
제 1 절 VaR의 개념과 측정
1. VaR의 개념
2. VaR의 측정방법
제 2 절 위험과 상관관계 예측방법
1. 옵션모형의 내재변동성을 이용하는 방법
2. 시계열분석을 이용하는 방법
제 3 절 델타-노말방법에 의한 다양한 자산의 VaR 측정
1. 개 요
2. 채권의 VaR 측정방법
3. 주식의 VaR 측정방법
4. 선물의 VaR 측정방법
5. 옵션의 VaR 측정방법
제 4 절 시뮬레이션에 의한 VaR의 측정
1. 개 요
2. 역사적 시뮬레이션 방법(historical simulation)
3. 부트스트레핑 방법
4. 구조적 몬테칼로 시뮬레이션 방법(Structured Monte Carlo)
5. 각 방법들간의 비교
제 5 절 VaR 측정의 예
1. 포트폴리오의 구성 현황과 기초자료 정의
2. 완전 분산-공분산 방법(full variance-covariance model)
3. 베타평가법에 의한 VaR의 측정
4. 역사적 시뮬레이션방법에 의한 VaR의 측정
5. VaR 값들의 비교와 적절한 방법의 선택
제 6 절 VaR PRODUCT
1. RiskMetrics VaR 계산에 있어서의 가정
2. RiskMetrics 활용
제 4 장 ALM을 이용한 위험관리
제 1 절 ALM의 개요
제 2 절 금리위험 관리전략
1. 만기갭법
2.. 듀레이션갭법
3. 볼록성(Convexity)
4. 시뮬레이션법
제 3 절 유동성위험 관리 전략
1. 유동성 갭분석
2. 최대누적현금 유출한도관리
제 5 장 국내·외 금융기관의 위험관리 시스템 사례분석
제 1 절 국외 금융기관의 위험관리 현황-VaR
1. 체이스맨햇턴 은행의 시장위험 관리
2. 일본은행(Bank of Japan)의 VaR시스템
제 2 절 국외 금융기관의 위험관리 현황-ALM
1. 캐나다 EDC의 위험관리시스템 사례연구
2. 미국 Community Bank의 사례
3. 일본의 도시은행의 ALM 도입 사례
4. 일본 동해은행의 사례
제 3 절 국내 금융기관의 위험관리 현황-VaR
1. 씨티은행 한국본점 위험관리 조직과 시스템
2. 농협의 위험관리조직
3. 우리은행(구 한빛은행)의 시장위험관리 시스템
4. 보험업계의 위험관리
제 4 절 국내 금융기관의 위험관리 현황-ALM
1. (구)국민은행의 ALM시스템 사례연구
2. H종금사의 ALM시스템 사례연구
3. 농협의 위험관리 사례연구
제 5 절 은행권의 위험관리 실무와 감독 현황
1. 위험한도의 설정
2. 위험관리 현황보고
3. 내부모형 결정과정
제 6 절 우체국금융의 위험관리에 대한 시사점
1. 위험에 대한 인식의 전환
2. 위험관리 독립기구 설치
3. 통합위험관리 체제 구축
제 6 장 우체국금융의 위험관리
제 1 절 우체국 위험관리의 현황과 문제점
1. 우체국금융의 자산운용 현황과 위험
2. 우체국금융의 위험관리의 문제점
제 2 절 우체국금융의 위험관리시스템 구축방안
1. 부문별 위험관리조직
2. 우체국 금융의 통합위험관리
3. 우체국 금융의 위험관리 조직 구성방안
4. 우체국 금융의 위험관리 관련 법규 및 규정
5. 우체국 금융의 위험관리를 위해 필요한 정보기술
6. 우체국 위험관리시스템 구축시 유의점
제 3 절 우체국금융의 위험 산출의 실제
1. 시스템
2. 위험관리 솔루션
3. 시스템데이터의 구조
4. VaR 계산
5. ALM 계산
6. 위험의 한도 설정과 관리
7. 위험 자본 배분
제 4 절 우체국금융의 위험관리시스템 구축방안
1. 갭(GAP)분석을 통한 우체국금융의 금리위험관리
2. 우체국금융의 유동성위험관리
제 7 장 결 론
참고문헌


표 목 차

<표 2-1> 자산 부문별 위험의 정도
<표 2-2> 위험관리도구의 발전과정
<표 2-3> 국내외 ALM과 VaR의 발전과정 비교
<표 3-1> VaR의 다양한 측정방법
<표 3-2> 포트폴리오의 구성과 표준편차
<표 3-3> 포트폴리오 구성자산
<표 3-4> 현금흐름 매핑의 계산과정
<표 3-5> 분산효과를 고려한 채권의 VaR의 계산
<표 3-6> 각 방법의 결과 비교
<표 3-7> 유러피언 콜옵션의 가치와 편도함수 계수(민감도)
<표 3-8> VaR를 구하는 여러 방법들간의 비교
<표 3-9> 주식포트폴리오의 구성
<표 3-10> 일별 수익률 데이터
<표 3-11> 주식포트폴리오의 분산-공분산행렬: 단순이동평균법
<표 3-12> 개별주식의 VaR와 공헌VaR, 분산효과
<표 3-13> 주식포트폴리오의 분산-공분산행렬: 지수가중 이동평균법
<표 3-14> 단순이동평균모형과 지수가중이동평균모형의 비교
<표 3-15> 포트폴리오 구성주식들의 베타값과 표준오차
<표 3-16> 역사적 시뮬레이션 계산과정
<표 3-17> VaR 값들의 비교
<표 3-18> 다양한 위험측정의 도구들
<표 4-1> ALM의 발전과정
<표 4-2> 자산과 부채의 갭법에 따른 분류
<표 4-3> 금리민감갭표 구조
<표 5-1> 국내은행의 위험시스템 구축 현황-1
<표 5-2> 국내은행의 위험시스템 구축 현황-2
<표 5-3> 일본은행의 VaR 측정시스템 개발 과정
<표 5-4> EDC의 총자산 포트폴리오 내역
<표 5-5> 은행의 목표와 ALM의 목표
<표 5-6> 일본 도시은행의 ALM 발전 과정
<표 5-7> 국내 각 은행의 VaR시스템
<표 5-8> 시장위험관리시스템 완비의 기대효과
<표 5-9> 위험측정 대상 상품
<표 5-10> 1차 전산개발 내용
<표 5-11> 2차 전산개발 내용
<표 5-12> H종금사의 단계별 ALM 추진 방안
<표 5-13> H종금사의 금리위험 현황
<표 5-14> H종금사의 금리 감응도 갭
<표 5-15> H종금사의 금리 감응도 비율
<표 5-16> H종금사의 금리 감응도 갭/총자산비율
<표 5-17> H종금사의 금리 감응도 갭/자기자본 비율
<표 5-18> H종금사의 금리 감응부채/총자산
<표 5-19> H종금사의 금리 감응자산/총자산
<표 5-20> 유동성자산비율
<표 5-21> 월별 유동성갭 현황
<표 5-22> 금리갭에 의한 손익 영향 분석
<표 5-23> 금리갭 현황
<표 5-24> 국내 모은행의 2002년 2/4분기 시장위험 허용한도
<표 5-25>
자산 부문별 위험의 정도
위험관리도구의 발전과정
국내외 ALM과 VaR의 발전과정 비교
VaR의 다양한 측정방법
포트폴리오의 구성과 표준편차
포트폴리오 구성자산
현금흐름 매핑의 계산과정
분산효과를 고려한 채권의 VaR의 계산
각 방법의 결과 비교
유러피언 콜옵션의 가치와 편도함수 계수(민감도)
VaR를 구하는 여러 방법들간의 비교
주식포트폴리오의 구성
일별 수익률 데이터
주식포트폴리오의 분산 공분산행렬: 단순이동평균법
개별주식의 VaR와 공헌VaR, 분산효과
주식포트폴리오의 분산 공분산행렬: 지수가중 이동평균법
단순이동평균모형과 지수가중이동평균모형의 비교
포트폴리오 구성주식들의 베타값과 표준오차
역사적 시뮬레이션 계산과정
VaR 값들의 비교
다양한 위험측정의 도구들
ALM의 발전과정
자산과 부채의 갭법에 따른 분류
금리민감갭표 구조
국내은행의 위험시스템 구축 현황 1
국내은행의 위험시스템 구축 현황 2
일본은행의 VaR 측정시스템 개발 과정
EDC의 총자산 포트폴리오 내역
은행의 목표와 ALM의 목표
일본 도시은행의 ALM 발전 과정
국내 각 은행의 VaR시스템
시장위험관리시스템 완비의 기대효과
위험측정 대상 상품
1차 전산개발 내용
2차 전산개발 내용
H종금사의 단계별 ALM 추진 방안
H종금사의 금리위험 현황
H종금사의 금리 감응도 갭
H종금사의 금리 감응도 비율
H종금사의 금리 감응도 갭/총자산비율
H종금사의 금리 감응도 갭/자기자본 비율
H종금사의 금리 감응부채/총자산
H종금사의 금리 감응자산/총자산
유동성자산비율
월별 유동성갭 현황
금리갭에 의한 손익 영향 분석
금리갭 현황
국내 모은행의 2002년 2/4분기 시장위험 허용한도
위험관리 현황보고
주요금리 변화 추이
채권부문 원화상품 채권부문
주식부문 상품주식 운용현황
Trading 계정의 VaR
2002년 1월 자금시장팀의 위험 관리 현황
내부모형 평가 체크리스트 항목
사례분석결과 종합, 우체국 적용방안
우체국 예금자금 조성의 종류
우체국 예금자금 운용
우체국 보험상품 책임준비금 구성
우체국 보험 자금의 종류
우체국 금융의 위험관리 법규 구성체계
우체국 금융의 위험관리를 위한 정보기술
위험종합 상황표 양식
시스템구축의 유형비교
시장위험관리 솔루션
ALM 관리 솔루션
Back Testing 방법
역사적 시나리오 방법에서 사용권장할 만한 사건
위험의 한도설정 절차
가용자본으로 사용 가능한 자본
최초의 상태
갭과 금리위험
우체국 금융의 연도별 지급이자율 및 수입이자율
이자율 변동 상황별 자금구조 분석
우체국 예금의 추이
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